證券代碼：600581 證券簡(jiǎn)稱：*ST八鋼公告編號(hào)：臨2017-008

新疆八一鋼鐵股份有限公司

關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2017年3月10日上午10：30，新疆八一鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以通訊方式召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《公司2017年開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》。本議案無需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、套期保值業(yè)務(wù)概述

為了降低鋼價(jià)波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來的不利影響，合理控制公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，同意公司2017年自籌資金開展螺紋鋼套期保值業(yè)務(wù)，套期保值規(guī)模為1.4萬噸，全年套期保值投資額度控制在人民幣1，000萬元以內(nèi)（含追加的臨時(shí)保證金）。

二、套期保值業(yè)務(wù)的目的

公司充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，有助于減輕鋼價(jià)大幅波動(dòng)可能帶來的損失，降低對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)的影響，提高公司抵御市場(chǎng)波動(dòng)和平抑價(jià)格震蕩的能力。

公司套期保值業(yè)務(wù)僅限于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，不作為盈利工具使用。

三、套期保值業(yè)務(wù)的開展

公司設(shè)立套期保值工作小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)一制訂套期保值方案（包括價(jià)格預(yù)測(cè)分析、保值數(shù)量、保值價(jià)位、建倉(cāng)方向、建倉(cāng)時(shí)段及止損價(jià)位等），經(jīng)公司管理層審批通過后由套期保值工作小組負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行。

四、套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)為基差風(fēng)險(xiǎn)和保值率風(fēng)險(xiǎn)。基差風(fēng)險(xiǎn)指期貨市場(chǎng)在一段時(shí)期內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的差值的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，它直接影響套期保值效果；保值率風(fēng)險(xiǎn)指公司持有的現(xiàn)貨資產(chǎn)往往難以與期貨對(duì)應(yīng)標(biāo)的的現(xiàn)貨組合完全吻合而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：套期保值策略的實(shí)施存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如果內(nèi)部執(zhí)行成本很高或者期貨市場(chǎng)流動(dòng)性差，套期保值策略難以執(zhí)行，將形成敞口暴露在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之下。

（三）操作風(fēng)險(xiǎn)：套期保值的順利進(jìn)行需要業(yè)務(wù)人員專注的從業(yè)精神，而其可靠性、準(zhǔn)確性十分關(guān)鍵，但難免產(chǎn)生一定風(fēng)險(xiǎn)。

（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：可能因?yàn)橛?jì)算機(jī)系統(tǒng)不完備導(dǎo)致的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

五、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相匹配，最大程度降低對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司期貨套期保值業(yè)務(wù)的品種僅限于螺紋鋼。

（二）嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，任何時(shí)候都不得超過董事會(huì)授權(quán)范圍進(jìn)行套期保值。本次公司期貨套期保值計(jì)劃投入資金額度在人民幣1，000萬元以內(nèi)，若所需資金超過計(jì)劃資金，則須上報(bào)公司董事會(huì)，由董事會(huì)根據(jù)《公司章程》及有關(guān)內(nèi)控制度的規(guī)定進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行操作。

（三）套期保值工作小組應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)開戶及經(jīng)紀(jì)合同的簽訂，應(yīng)隨時(shí)跟蹤了解期貨經(jīng)紀(jì)公司的發(fā)展變化和資信情況，以便公司根據(jù)實(shí)際情況來決定是否更換期貨經(jīng)紀(jì)公司。

（四）在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中，期貨套期保值交易方案中必須披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；期貨套期保值交易方案須采取合理的交易策略，降低追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)每季度定期或不定期地對(duì)套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監(jiān)督套期保值業(yè)務(wù)人員執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策和風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序，及時(shí)防范業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。

（六）公司設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制員崗位，風(fēng)險(xiǎn)控制員直接對(duì)公司套期保值工作小組和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，不得與其他崗位交叉。風(fēng)險(xiǎn)控制員須嚴(yán)格審核公司的期貨套期保值業(yè)務(wù)是否為公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行保值，若不是，則須立即報(bào)告公司套期保值工作小組。

（七）公司制定了詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度和風(fēng)險(xiǎn)處理程序及交易錯(cuò)單的處理程序。

（八）公司將嚴(yán)格按照規(guī)定安排和使用專業(yè)人員，建立嚴(yán)格的授權(quán)和崗位牽制制度，加強(qiáng)相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。同時(shí)建立異常情況及時(shí)報(bào)告制度，并形成高效的風(fēng)險(xiǎn)處理程序。

（九）公司應(yīng)配備符合要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、交易系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，確保期貨交易工作正常開展。

六、備查文件目錄

（一）公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

特此公告。

新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2017年3月11日